停損停利設定器

算式

總轉數 n = 每小時旋轉次數 × 時數
以「注」為單位模擬 600 次，每次跑 n 轉：
  C(t) = 前 t 轉的累積淨變化（單位：注）
  撐得完的條件是全程 U + C(t) ≥ 1
  也就是　U ≥ 1 − min C(t)

把每次模擬的「1 − 最低點」記下來，得到一串所需注數 M：
  撐完機率　　= M 之中不超過 (預算 ÷ 押注) 的比例
  建議單注上限 = 預算 ÷ M 的第 90 百分位

期望成本 = n × 押注 × (1 − RTP)
建議停損線 = 預算 × 60%　（經驗法則，不是算出來的）

另外 17 台計算機的算式列在公式總覽； 每一條算式怎麼驗、發現錯誤怎麼更正，寫在算式與更正政策。

以預設值為例

建議單注上限

14元

你目前設定撐完的機率

34%

這段時間的期望成本

800元

建議停損線

3,000元

預算 5,000 元、想玩 2 小時、每小時 500 轉、打算押 20 元：這組設定撐完的機率只有 34%。預算等於 250 注，但 2 小時要轉 1,000 次，差距太大。要撐完得把單注降到 14 元；這段時間的期望成本是 800 元，建議的停損線是 3,000 元。

計算假設

• 用蒙地卡羅模擬，不用常態近似。原因是老虎機的變異數幾乎全部來自那個極罕見的大獎，也就是分布的右尾；但「會不會輸光」問的是左尾，而左尾是有界的（每轉最多損失一注）。拿總變異數去估左尾會把破產機率誇大好幾倍，跟 波動度模擬器 的結果對不起來。
• 賠付模型與 波動度模擬器、RTP 期望值試算 共用同一份定義，所以同一組參數在三支工具算出來的結果是一致的。
• 模擬跑 600 次，亂數用固定種子——同樣的輸入永遠得到同樣的建議，不會每動一下滑桿就跳。
• 「九成撐完」是本工具選定的門檻，不是什麼公認標準。想更保守就把預算填低一點。
• 停損線與停利線是經驗法則，不是數學結論——這一點下面有專門的段落說明。
• 假設全程押注金額固定、不追加預算。實際上加碼是最常見的破壞因素，而它不在模型裡。

唯一有數學根據的那一欄

先說清楚哪些是算的、哪些是慣例，因為這一頁兩種都有。

建議單注上限與撐完機率是算出來的。作法是把整段過程以「注」為單位模擬六百次，記下每一次「最低點需要幾注才撐得過去」；這串數字同時回答了兩件事：你目前的押注撐完的機率，以及要有九成機率撐完該押多少。

期望成本也是算的，就是投注總額乘上莊家優勢。

停損線與停利線不是。那兩個數字沒有數學上的最佳解，它們是行為工具，作用在於「先決定、後執行」，而不是在於數字本身多精確。

為什麼停損線沒有最佳解

因為每一注的期望值都是負的，而且互相獨立。

這代表無論你在哪裡停下來，剩下沒玩的部分期望值仍然是負的——所以從純期望值的角度，最佳策略永遠是「現在就停」。任何非零的停損線都不是數學上的最佳解，它是一個妥協：承認你打算玩，然後限制上限。

同理，停利線也不會提高期望值。「贏了 50% 就收手」跟「一直玩到輸光」的差別不在期望值，在於結果的分布——前者讓「帶著錢離開」變成一個實際會發生的結局。

所以這兩個數字的價值在於事先決定。連輸五次之後現場決定的停損線，跟坐下來之前寫下的那個，不會是同一個數字。

單注上限比預算重要

多數人設預算，很少人設單注上限。但決定「這筆錢撐多久」的是兩者的比值。

5,000 元的預算，押 20 元是 250 注，押 200 元是 25 注。同樣的預算、同樣的遊戲，前者大概率能玩滿兩小時，後者可能二十分鐘就結束。

上面的計算機把這件事反過來算：給定你想玩的時間，押多少才有九成機率撐完。如果算出來的上限遠低於你原本打算押的金額，那代表時間與預算之間本來就不相容——要嘛縮短時間，要嘛降低押注，要嘛提高預算。三者只能選。

常見誤解

一個可以照做的順序

1. 先用 娛樂預算分配器 決定每個月的總額，再切成單場預算。 2. 把單場預算與想玩的時間填進這一頁，看建議單注上限。 3. 如果建議上限低到玩起來沒意思，那是一個訊號：時間或預算需要調整，不是把上限調高。 4. 把停損線與停利線寫下來——寫在紙上、記事本、任何離開現場之前看得到的地方。 5. 想看更貼近真實的分布，把同一組參數丟進 波動度模擬器。

常見問題

資料來源

• Risk of ruin
• Normal distribution常態近似與分位數

免費使用、不需註冊。算式最後檢查：2026 年 9 月 7 日 ｜每個工具都公開完整算式與假設條件，你可以自己驗算。若算式有誤請來信 service@evlab.tw，更正會標註日期。